Российский актёр театра и кино. В школьные годы в течение десяти лет занимался бальными танцами, кандидат в мастера спорта. В возрасте тринадцати лет был приглашён в модельное агентство, где в качестве фотомодели рекламировал одежду. По окончании средней школы в 1999 году поступил на актёрский факультет Воронежской государственной академии искусств. В 2001 году, будучи студентом, был принят в труппу Московского театра «Театр Луны» под руководством Сергея Проханова, где вскоре получил главную роль в спектакле «Ночь нежна». В 2003 году Максим Щёголев окончил актёрский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИСа в Москве (курс Сергея Борисовича Проханова). Работал с режиссёрами Романом Виктюком и Камой Гинкасом, с театральной группой Ежи Гротовского и Томаса Ричардса. Побывал в Японии, работал с Тадаси Судзуки, осваивал его актёрский метод. Снимается в фильмах и телесериалах. В 2010 году в паре с Кристиной Асмаловской, а затем — с Ксенией Собчак принимал участие в телепроекте «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия-1». Пара Ксении Собчак и Максима Щёголева заняла в проекте второе место.